Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Harga Saham Teraktif Pada Bursa Efek Indonesia Melalui Peramalan Model Garch di Indonesia

Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Harga Saham Teraktif Pada Bursa Efek Indonesia Melalui Peramalan Model Garch di Indonesia, Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Jumlah Uang Beredar, IHSG...

Author: NADYA PRASETYA
Date: 2022
Keywords: Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Jumlah Uang Beredar, IHSG
Type: Skripsi
Category: penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh variabel makroekonomi yaitu Inflasi (INF), Suku Bunga (SB), Nilai Tukar Rupiah (Kurs), Jumlah Uang Beredar (JUB), dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terhadap harga saham teraktif. Penelitian ini menggunakan data sekunder atau time series dengan data bulanan periode Januari 2019-Maret 2022. Model analisis mengunakan model GARCH dan Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian pada model GARCH mendapat model yang cukup baik pada variabel makroekonomi dan harga saham. Hasil analisis ECM menunjukkan bahwa seluruh variabel makroekonomi berpengaruh jangka panjang dan jangka pendek terhadap harga saham teraktif. Hal ini berarti variabel variabel makroekonomi merupakan indikator yang baik untuk memprediksi harga saham teraktif dengan menghasilkan peramalan selama 21 bulan kedepan atau hingga akhir bulan Desember 2022.

Files:
LEMBAR JUDUL 1
DAFTAR PUSTAKA
ABSTRAK

Collections:
Digital Library UNPAB